风险类多选题：
1. 《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（ ）。
A 、最低资本要求
B 、信用风险控制
C 、监管部门的监督检查
D 、市场纪律约束
E 、金融创新
标准答案：ACD
2. 商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是（ ）。
A 、违约风险
B 、操作风险
C 、市场风险
D 、流动性风险
E 、结算风险
标准答案：ACDE
3. 以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。（ ）
A 、风险转移
B 、风险规避 C 、风险对冲 D 、风险分散 E 、风险补偿
标准答案：ABCDE
4. 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（ ）。
A 、风险分散
B 、风险对冲
C 、风险转移
D 、风险规避
E 、风险补偿
标准答案：BCDE
5. 在《巴塞尔新资本协议》中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是（ ）。
A 、基本指标法
B 、内部模型法
C 、标准法
D 、内部评级初级法
E 、内部评级高级法
标准答案：CDE
6. 目前RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往
的盈利指标ROE 、ROA 相比，RAROC 。（ ）
A 、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B 、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 C 、RAROC=（收益-预期损失）/经济资本 D 、使银行不再注重盈利性
E 、放弃了股东价值最大化的目标
标准答案：ABC
7. 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是（ ）。
A 、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金
B 、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C 、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量
D 、经济资本是会计资本与监管资本的媒介
E 、监管资本有向经济资本分离的趋势
标准答案：ACD
8. 某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（ ）。
A 、积极开展国际业务来分散面临的风险
B 、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
C 、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
D 、 更多发放有担保的贷款为银行保险
E 、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
标准答案：ABCDE
9. 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。（ ）
A 、预期收益率
B 、标准差
C 、方差
D 、中位数
E 、众数
标准答案：BC
10. 以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有（ ）。
A 、风险管理是商业银行的基本职能
B 、风险管理是商业银行实施经营战略的手段
C 、风险管理为商业银行风险定价提供依据
D 、健全的风险管理体系伟商业银行创造附加价值
E 、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
标准答案：ABCDE
11. 商业银行的核心资本包括（ ）。
A 、权益资本
B 、混合性债务工具
C 、公开储备
D 、未公开储备
E 、重估储备
标准答案：AC
12. 商业银行的经营原则有（ ）。
A 、安全性
B 、约束性
C 、流动性
D 、效益性
E 、规模性
标准答案：ACD
13. 在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程（ ）。
A 、风险检测
B 、风险承担能力确定
C 、风险计量
D 、风险额度分配
E 、风险控制
标准答案：ACE
14. 下列关于商业银行公司治理的说法中正确的是。
A 、商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排 B 、其核心是所有权和经营权的两权分离 C 、商业银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式 D 、良好的商业银行公司治理能够激励董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标
E 、良好的商业银行公司治理便于有效的监督
标准答案：ACDE
15. 商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有（ ）。
A 、国内市场行情数据
B 、外部评级数据
C 、行业统计分析数据
D 、客户在本行的信用记录
E 、外部损失数据
标准答案：ABCE
16. 公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列那几个方面。
A 、董事会是商业银行的最高风险管理机构
B 、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险
C 、董事会是我国商业所特有的机构
D 、风险管理总监应当是董事会成员
E 、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
标准答案：ADE
17. 关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是。
A 、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B 、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权
C 、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
D 、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
E 、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型
标准答案：ABDE
18. 商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括（ ）。
A 、降低银行经营过程中所面临的风险
B 、通过对风险诱因的分析，发现风险管理过程中存在的问题，以完善管理流程
C 、风险管理策略和战略符合经营目标的要求
D 、提高银行的资金利用效率
E 、在成本收益基础上保持银行经营的有效性。
标准答案：BCE
19. 按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况会被认为可能无法全额偿还债务的有（）。
A 、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金
B 、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务
C 、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D 、银行停止对贷款计息
E 、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天
标准答案：ACD
20.Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（）。
A 、宏观变量的历史记录
B 、宏观变量的走势预计
C 、对整个经济体系产生影响的冲击或改革
D 、仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E 、单个借款人的资信
标准答案：ACD
21. 商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括（）。
A 、品质类指标
B 、实力类指标
C 、环境类指标
D 、财务类指标
E 、营运能力指标
标准答案：ABC
22. 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（）。
A 、黄色预警法
B 、红色预警法
C 、蓝色预警法
D 、黑色预警法
E 、紫色预警法
标准答案：BCD
23. 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括（）。
A 、内部关联交易频繁
B 、系统性风险较高
C 、财务报表真实性差
D 、企业经营绩效差
E 、风险识别和贷后监管难度大
标准答案：ABCE
24. 以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。
A 、它们反映了信用风险水平的两个维度
B 、客户评级主要针对交易主体
C 、债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D 、一个债务人可以有多个客户评级 E 、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级 标准答案：ABE
25. 商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。
A 、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B 、交易对方风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策
C 、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准
D 、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E 、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准 标准答案：ABD
26. 信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。
A 、信用价差衍生产品
B 、总收益互换
C 、信用证
D 、信用违约互换
E 、信用联动票据
标准答案：ABDE
27. 担保的存在为商业银行提供了一个可以影响或控制的潜在还款来源，其方式主要有（）。
A 、保证
B 、抵押
C 、质押
D 、留置
E 、定金
标准答案：ABC
28. 违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括（）。
A 、产品因素
B 、公司因素
C 、行业因素
D 、地区因素
E 、宏观经济因素
标准答案：ABCDE
29. 商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。
A 、管理层风险因素
B 、行业风险因素 C 、区域风险因素 D 、企业产品销售风险因素 E 、社会信用环境
标准答案：BCE
30. 以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（）。
A 、线性概率模型
B 、RiskCalc 模型
C 、线性辨别模型
D 、死亡率模型
E 、Probit 模型
标准答案：ACE
31. 普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL 系统有5个关键要素，其中包括（）。
A 、资本充足性
B 、流动性
C 、资产质量
D 、保障因素
E 、盈利水平
标准答案：ABCE
32. 商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括（）。
A 、金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况
33. 以下关于信用评分模型的说法中，正确的是（）。
A 、该类模型建立在对历史数据模拟的基础上
B 、该类模型是一种向前看的模型
C 、该类模型对历史数据的要求比较高
D 、该类模型可以给出客户信用风险水平的分数
E 、该类模型无法提供客户违约概率的准确数值
标准答案：ACDE
34. 关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有（）。
A 、在我国，区域限额管理包括国家限额管理
B 、发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
C 、在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
D 、在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E 、在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
标准答案：BCDE
35. 商业银行在贷后管理中，常常采用贷款转让的方式对现有贷款进行处理，其主要目的可能在于（）。
A 、分散风险
B 、实现信用风险的转移
C 、增加收益
D 、实现资产多元化
E 、提高经济资本配置效率
标准答案：ABCDE
36. 中国银监会对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，其中审慎经营类指标包括（）。
A 、资本充足率
B 、股本净回报率
C 、大额风险集中度
D 、成本收入比
E 、不良贷款拨备覆盖率
标准答案：ACE
37. 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。 B 、商业银行的风险偏好 C 、商业银行经济资本配置状况 D 、客户资信状况 E 、商业银行的存款政策以及客户中间业务情况 标准答案：ABCDE
A 、CreditMetrics 的本质是一VAR 模型
B 、CreditMetrics 只能用于计算交易性资产组合VAR C 、Credit Portfolio View是一仿真模型 D 、Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E 、Credit Risk + 模型是一解析模型
标准答案：ACE
38. 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。
A 、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
B 、为商业银行提供更好的信用风险管理模型
C 、提供商业银行对自身风险特征的理解
D 、帮助商业银行重估模型假设
E 、帮助董事会和高层管理者确定其风险偏好
标准答案：ACD
39. 关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有（）。
A 、它是指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名
B 、它涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容
C 、主权风险分析是一个动态的过程
D 、解释主权评级的模型需要动态调整
E 、由于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单的多
标准答案：ABCD
40. 总收益互换是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品，关于它的下列说法，正确的有（）。
A 、总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益
B 、投资者支付标的资产的所有收益
C 、银行支付相应的融资成本
D 、当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额
E 、投资者承担标的资产价格变动的所有风险
标准答案：ADE
41．以下关于违约的说法中，正确的是（）。
A 、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
B 、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
C 、违约的定义是估计违约概率（PD ）、违约损失率（LGD ）、违约风险暴露（EAD ）等信用风险参数的基础
D 、体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念
E 、《巴塞尔新资本协议》给出了其定义
标准答案：ACE
42. 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，
当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（）。
A 、6C 法 B 、客户信用评级方法 C 、贷款分类方法 D 、信用评分方法
E 、组合管理方法
标准答案：ABCD
43. 根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有（）。
A 、贷款是循环的、无抵押的、承诺的
B 、子组合内对个人最高授信额度不超过10万元人民币
C 、必须保留子组合的损失率数据
D 、循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E 、办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势
标准答案：CD
44. 6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括（）。
A 、流动性
B 、抵押品
C 、经济周期的走势
D 、品格 E 、资产 标准答案：BCD
45. 企业的生产经营风险主要包括（）。
A 、总体经营风险
B 、产品风险
C 、生产风险
D 、销售风险
E 、行业风险
标准答案：ABCD
46. 以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有（）。
A 、没有普遍适用的验证方法
B 、验证是一个循环过程
C 、验证的流程只能在验证设计和实施部门公开
D 、验证的结果要得到其他相关部门的审阅
E 、《巴塞尔新资本协议》对验证没有特殊要求
标准答案：ABD
47. 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。
A 、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制
B 、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信
C 、主办银行牵头，建立集团客户小组
D 、尽量少用抵押，争取多用保证 E 、与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易 标准答案：BCE
48. 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（）。
A 、统计模型
B 、VAR 法
C 、历史违约经验
D 、外部评级映射
E 、五级分类法
标准答案：ACD
49. 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（）。
A 、贷款期限
B 、贷款担保
C 、贷款金额
D 、贷款人规模
E 、贷款费用
标准答案：ABCE
50. 以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（）。
A 、国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险
B 、主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容
C 、由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的
D 、国家主权评级需要非常多的经验判断
E 、对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法
标准答案：BDE
51. 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。
A 、盈利能力分析
B 、杠杆比率分析
C 、现金流量分析
D 、效率分析
E 、流动比率分析
标准答案：ABCE
52. 对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（）。
A 、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势
B 、监测对合同条款的遵守情况
C 、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势
D 、识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类
E 、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序
标准答案：ABCDE
53. 为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（）。
A 、抵押
B 、担保
C 、总收益互换
D 、信用违约互换
E 、信用价差衍生产品
标准答案：ABCDE
53. 商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（）。
A 、了解各种风险的概率分布
B 、确定非常规事件的发生次数
C 、确定各类风险敞口的额度
D 、确定各类风险敞口的损失相关性
E 、确定商业银行对风险的容忍程度
标准答案：ACDE 肅袀薅蒆膅螅蒁蒅羈袇莆罿蒄膃蒃节虿膈羆薂膂螁蒇袄薁羄薁莃羆艿膀薀羃螅芅袈蕿芈薈膁羀蒀肁薇芆蚀莆螂薆聿蚅节袄膈芅蚅肈羇蒆蚆蚄袀蚃蒂衿莈肆蚂罿羁芄蚁膄蚀膀螃葿羇虿膂袅莅羈蝿羅螈芁蚇膇膁螇羄蝿薅羂螆腿螅蒁肄莇肂螄芇螄芃袆莁肀莀腿羈蒈芆荿肈蚈莄螀蒈芄芀袃蒇肇蒇膆肅薅袀蒆膅螅蒁袇蒅羈蒄莆罿节膃蒃羆虿膈螁薂膂薁蒇袄莃羄薁膀羆艿螅薀羃蕿芅袈膁芈薈肁羀蒀蚀薇芆薆莆螂节聿蚅芅袄