辽宁工程技术大学上机实验报告
成绩
实验名称 院系
姓名 实验 目的
计量经济学多重共线性 异方差 自相关 工商管理
于佳琦
专业
学号
金融
0910220228
班级
日期
09-2
6.15
简述本次实验目的:掌握多元线性回归模型基础上掌握多重共线性模型,异方差 模型,自相关模型的估计和检验方法以及处理方法。
实验 准备
你为本次实验做了哪些准备:收集数据选择方程进行多元线性回归,熟悉各种检 验方法,了解检验方法对应的原理以及面对各种情况所对应的检验方法
实验 进度
本次共有
12
个练习,完成
12
个。
实验 总结
本次实验的收获、体会、经验、问题和教训:在出现多重共线性,异方差性以及 自相关问题时,我们应该正确找到方法与之对应,我们在此之前,应该着重强调 和理解最小二乘法建立模型时的三个基本假设, 与之其一违背, 模型讲存在问题。 对于多重共线性,书中首先提到的 VIF 法较为直观,可是当在 EVIEWS 当中, 不能直接计算 VIF 的值,只能逐一回归,所以上机不适合这种方法,可以从变量 的相关系数矩阵来判断是否存在多重共线性。异方差性中,利用 White 检验,可 以利用残差和解释变量来建立辅助模型进行回归, 异方差已知时, 可以利用 WLS 加权最小二乘法来解决, 缺点在于, 确定权数以及后期计算加权的过程比较麻烦。 在自相关当中,图示法较为简单,观察到如果存在锯齿形状,则有自相关,在 DW 检验中,不仅能检验出是否存在自相关,而且可以检验存在正自相关和负自 日 相关,缺点在于,只可以检验一阶自相关。 建立的模型可能出现各种问题,需要检验,但检验时也需要具体问题具体分析, 所以,要建立一个完美的模型,需要在建模初始的时候考虑周全,也需要在建模 后期,谨慎进行检验。
教师 评语