计量经济学论文[通货膨胀率与失业率的关系]

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《计量经济学》课程论文

题 目：通货膨胀率与失业率的关系

学生姓名：

学 号：

专 业：金融学

班 级：

任课教师：

2014年12月

摘 要

最早系统性研究通胀与失业率之间相关性的经济学家，可能是在英国的新西兰经济学家菲利普斯。他在1958年发表的《1861－1957年英国失业和货币工资变动率之间的关系》中，根据将近100年的数据，验证了失业率与货币工资变化率两者间呈现负相关的关系。1960年，美国经济学家索洛和萨缪尔森用美国的数据，验证了菲利普斯原理，以萨缪尔森为代表的新古典综合派随后便把菲利普斯曲线改造为失业和通货膨胀之间的关系，并把它作为新古典综合理论的一个组成部分，用以解释通货膨胀。提出了失业率与物价上涨率两者呈现的反向对应变动关系，在一个经济周期中当物价上涨时，失业率下降，而物价下降时，失业率上升。

美国经济学家奥肯在1962年则提出，在失业率与经济增长率具有反向的对应变动关系。1986年，货币主义的代表人物，美国经济学家弗里德曼指出了菲利普斯曲线分析的一个严重缺陷，即它忽略了影响工资变动的一个重要因素：工人对通货膨胀的预期。人们预期通货膨胀率越高，名义工资增加越快。由此，弗里德曼等人提出了短期菲利普斯曲线的概念，即预期通货膨胀率保持不变时，表示通货膨胀率与失业率之间关系的曲线，附加预期的菲利普斯曲线。

关键词：Eviews；回归模型；最小二乘法

Abstract

The earliest systematic research on the correlation between inflation and unemployment rate economists, possibly in New Zealand Phillips Britisheconomist. In 1958 he published "18611957 British unemployment and monetary wage change rate of the relationship between", according to nearly 100 years of data, verify the unemployment rate and the money wage change rate between the negative correlation between. In 1960, Solo and SamuelsonAmerica economists America data, verify the Phillips principle, neoclassical synthesis represented by Samuelson then took Phillips curve for the transformation of the relationship between inflation and unemployment, and regard it as a part of the new classic and integrated theory, is used to explaininflation. Put forward corresponding changes in reverse the unemployment rate and the rate of price increase presenting relationship, in an economic cycle when the price rises, the unemployment rate decreased, while thedecline in prices, rising unemployment.

America economist Okun put forward in 1962, in the correspondingrelationship between the unemployment rate changes with reverse and economic growth rate. In 1986, representatives of monetarism, USA economist Freedman pointed out a serious defect analysis of Phillips curve, that is, it ignores an important factor affecting the wage changes: Workers' expectations of inflation. People expected inflation rate is high, nominal wages increased more quickly. Therefore, Freedman and others put forward the concept of the short-run Phillips curve, namely the expected inflation rate remained unchanged, indicating a relationship between inflation rate and unemployment rate curve, the expectations augmented Phillips curve.

Keywords: Eviews; regression model; least square method

目 录

摘 要 ................................................................................................................................ I Abstract ............................................................................................................................... II

一、通货膨胀率与失业率的关系 ................................................................................... - 1 -

二、数据的预处理 ........................................................................................................... - 2 -

2.1 输入数据 ............................................................................................................. - 2 -

2.2 绘制动态曲线图 ................................................................................................. - 4 -

2.3 绘制散点图 ......................................................................................................... - 6 -

2.4 简单相关分析 ..................................................................................................... - 6 -

三、最小二乘估计 ........................................................................................................... - 8 -

四、回归检验 ................................................................................................................... - 9 -

4.1 经济意义检验 ..................................................................................................... - 9 -

4.2 拟合优度检验 ..................................................................................................... - 9 -

4.3 t检验 .................................................................................................................... - 9 -

4.4 F检验 ................................................................................................................. - 10 -

4.5 DW检验 ............................................................................................................. - 10 -

五、模型检查 ................................................................................................................. - 11 -

5.1 多重共线性检查 ............................................................................................... - 11 -

5.2 自相关性的诊断 ............................................................................................... - 12 -

5.2.1

5.2.2 DW检验法 .......................................................................................... - 12 - LM检验法 ........................................................................................... - 12 -

5.3 自相关的克服方法 ........................................................................................... - 13 -

5.4 检验异方差性 ................................................................................................... - 16 -

六、模型预测 ................................................................................................................. - 17 -

6.1 菜单方式进行预测 ........................................................................................... - 17 -

6.2 预测评价 ........................................................................................................... - 17 -

6.2.1

6.2.2 基于预测误差的评价指标 ................................................................. - 17 - 误差成分分析 ..................................................................................... - 18 -

七、结论 ......................................................................................................................... - 19 - 参考文献 ......................................................................................................................... - 19 -

一、通货膨胀率与失业率的关系

数据来源：中华人民共和国国家统计局(http://www.stats.gov.cn/)

2.对模型进行检验（取α=0.05）；

3.如果1983年的失业率为7.3%，预期通货膨胀率为9.2%，预测1983年的实际通货膨胀率。

【实验步骤及结果】

设因变量Y受多个因素xi,x2,,xm影响，且每个影响因素与Y的关系是线性的，则可建立多元线性回归模型：Y01x12x2mxm,~N(0,2)

二、数据的预处理

2.1 输入数据

首先建立工作文件:“File/New/Workfile”。设定该工作文件的结构类型为:“Date-regular frequency(日期-固定频率)”；将频率设定为:“Integer data(整数日期)”；日期的范围为:1970-1982；并对该工作文件命名:“王超宇”。

①输入13个因变量-实际通货膨胀率Y的数据。

②输入13个自变量-失业率X1的数据。

③输入13个自变量-预期通货膨胀率X2的数据。

输入13个因变量-实际通货膨胀率Y的数据；13个自变量-失业率X1的数据、13个自变量-预期通货膨胀率X2的数据。

2.2 绘制动态曲线图

输入序列名称

绘制动态曲线图

各个变量的动态曲线

从三个动态曲线图中，可以明显的发现实际通货膨胀率Y、失业率X1、预期通货膨胀率X2的数据变化，有很强的随着时间推移向下或向上的趋势。

2.3 绘制散点图

2.4 简单相关分析

从简单相关分析中，可以看出实际通货膨胀率Y与预期通货膨胀率X2有较强的相关性，其相关性为正相关；而实际通货膨胀率Y与失业率X1的相关系数为0.116342，表现为不太相关。

三、最小二乘估计

在出现的对话框的“Quick/Estimate Equation”栏中键入“npgr c gni cpi gdppc”，在“Estimation Settings”栏中选择“Least Sqares”(最小二乘法)，点“ok”，即出现回归结果：

根据表中数据，模型估计的结果为：

Y7.1059751.393115X11.480674X2

四、回归检验

4.1 经济意义检验

上述模型估计结果说明：在假定其它变量不变的情况下，当年实际通货膨胀率Y每增长1%，失业率X1下降1.393115%；在假定其它变量不变的情况下，实际通货膨胀率Y每增长1%，预期通货膨胀率X2增长1.480674%。这与理论分析和经验判断相一致。

4.2 拟合优度检验

2

由回归模型的表中数据可以得到：R-squared=0.872759。其拟合优度值R=r1，

所以拟合优度检验通过，说明模型对样本的拟合很好。

4.3 t检验

由回归模型的表中数据可以得到：常数量C和自变量X1、X2 的t-Statistic值。其

Prob.t统计量的收尾概率0，所以t检验通过，常数和自变量之间对因变量由很大的影响性。

4.4 F检验

由回归模型的表中数据可以得到：该回归模型函数的F-statistic=34.29559。其

，所以F检验通过，该函数可以很好的拟合此模型。 ProbF-Statistic=0.000033

4.5 DW检验

由回归模型的表中数据可以得到：该回归模型的Durbin-Watson stat=2.254851。由DW检验可获得：1. 表示检验水平、T表示样本容量、 k表示回归模型中解释变量个数（不包括常数项）；2.dU和dL分别表示DW检验上临界值和下临界值。

本回归模型中，0.05、T=13、k=2，通过查表可获得DW检验上临界值和下临界值dU1.54、dL0.95。所以，由4-Durbin-Watson stat=1.745149>1.54dU可以知道，不存在自相关。

五、模型检查

5.1 多重共线性检查

选定两个自变量：失业率X1、预期通货膨胀率X2。作为相关性的分析，获得的相

关系数为如下表所示。

由相关系数矩阵可以看出：各自变量相互之间的相关系数为0.642917不太高，证实确实不存在严重多重共线性。

5.2 自相关性的诊断

5.2.1 DW检验法

由回归模型的表中数据可以得到：该回归模型的Durbin-Watson stat=2.254851。由DW检验可获得：1. 表示检验水平、T表示样本容量、 k表示回归模型中解释变量个数（不包括常数项）；2.dU和dL分别表示DW检验上临界值和下临界值。

本回归模型中，0.05、T=13、k=2，通过查表可获得DW检验上临界值和下临界值dU1.54、dL0.95。所以，由4-Durbin-Watson stat=1.745149>1.54dU可以知道，不存在自相关。 5.2.2 LM检验法

原假设：残差不存在从一阶到p阶的自相关。

EViews将显示残差的自相关和偏自相关函数以及对应于高阶序列相关的Ljung-Box Q统计量。如果残差不存在序列相关，在各阶滞后的自相关和偏自相关值都接近于零。所有的Q-统计量不显著，并且有大的P值。

上表中，几乎所有的P值都很大，其相对应的具体Prob.t-Statistic0.05。所以，可以得出对于原假设：“残差不存在从一阶到三阶的自相关”成立。

尽管可以得到残差不存在从一阶到三阶的自相关，但是也可以通过Cochrane-Orcutt（科克伦‐奥科特）迭代法的DW检验，来间接检验是否存在“残差不存在从一阶到三阶的自相关”。

5.3 自相关的克服方法

Cochrane-Orcutt（科克伦‐奥科特）迭代法

本回归模型中，0.05、T=13、k=2，通过查表可获得DW检验上临界值和下临界值dU1.54、dL0.95。所以由4-Durbin-Watson stat=1.745149>1.54dU。可以知道，已经不存在相关。

通过两阶段最小二乘法(TSLS)消除序列相关。其估计结果如下图所示：

通过上图可以很明显地得到：该新的回归方程函数的各个解释变量都通过了t

2

检验，函数本身也通过了F检验。拟合优度(R-squared=0.915952),由于值R=r1，

也即其拟合优度检验通过，说明模型对样本的拟合很好。

由回归模型的表中数据可以得到：该回归模型的Durbin-Watson stat=2.371069。由DW检验可获得：1. 表示检验水平、T表示样本容量、 k表示回归模型中解释变量个数（不包括常数项）；2.dU和dL分别表示DW检验上临界值和下临界值。

本回归模型中，0.05、T=13、k=4，通过查表可获得DW检验上临界值和下临

、dL0.95dU可以知界值dU1.54。所以由4-Durbin-Watson stat=1.628931>1.54

道，其回归方程已确定不存在自相关。

5.4 检验异方差性

通过怀特（White）检验，得到收尾概率Prob.值均大于显著水平（0.05），不存在异方差。

六、模型预测

查找到2007年我国国民总收入/GNI为251481.00亿元、居民消费价格指数增长率/CPI为4.8 %、以及人均GDP/GDPPC为18980元，对2007年的人口自然增长率/NPGR进行预测。

6.1 菜单方式进行预测

Y7.1059751.393115X11.480674

X2

6.2 预测评价

6.2.1 基于预测误差的评价指标

①均方根误差（root mean squared error, RMSE）

②平均绝对误差（mean absolute error, MAE）

③平均绝对百分误差（mean abs. percent error, MAPE）

④希尔不等系数（Theil inequality coefficient, TIC）

前两项测量绝对误差，后两项测量相对误差。绝对误差比较直观，但取值大小受

量纲的影响，不能形成统一的评价标准。相对指标则可以形成一致的评价标准。MAPE的取值在0-5之间说明预测精度极高，在10以内说明预测精度高。TIC取值范围是0-1之间，取值越小越好。

因为：5

6.2.2 误差成分分析

①偏差率（bias proportion, BP）：预测值序列和实际值序列的均值之差。数值越大越说明预测是有偏的。

②方差率（variance proportion, VP）：预测值序列的均值和实际值序列的标准差的差距。取值越大，说明预测值与实际值的变异存在明显差异。

③斜变率（covariance proportion, CP）

前两项指标反映的是系统误差，预测中应尽量避免。斜变率反映的是非系统性误差。一个理想预测的总误差中，系统性误差所占份额应尽可能小，非系统误差所占份额应尽可能大，因此偏差率和方差率应尽可能小，斜变率应尽可能大。

因为：BP0.000000，VP0.034011，CP0.965989。所以，预测十分理想。

Y7.1059751.393115X11.480674X2

如果1983年的失业率为7.3%，预期通货膨胀率为9.2%，预测1983年的实际通货膨胀率为10.55%。

七、结论

在预期通货膨胀率不变的情况下，失业率与实际通货膨胀率存在负相关关系，在失业率不变的情况下，预期通货膨胀率与实际通货膨胀率呈现正相关关系。即在其他解释变量不变的情况下，“失业率”和“预期通货膨胀率”分别对被解释变量“实际通货膨胀率”有显著影响。 这与理论分析和经验判断相一致。

通过F检验可知，“失业率”和“预期通货膨胀率”联合起来确实对被解释变量“实际通货膨胀率”有显著影响。

参考文献

[1]计量经济学（李子奈 潘文卿）第三版 高等教育出版社

[2]金融计量学（姜近勇 潘冠中）中国财政经济出版社

[3]西方经济学（高鸿业）中国人民大学出版社

[4]宏观经济学（多恩布什 费希尔）第十版 中国人民大学出版社