5经济师62006年第9期 p 新人新作
从两个博弈论的例子浅谈理性问题
p 蔡宏标 王 陈
摘 要:经济学是一门建立在完全理性假设基础之上的学科, 有关完全理性假设一直备受争议, 文章引用两个博弈论的例子(拍卖、海滩占位) , 说明人们在做出决策时并不是建立在/完全理性0的基础上, 更符合实际的是从有限理性出发做出满意而非最优的决策。
关键词:理性 有限理性 决策
中图分类号:F064. 2 文献标识码:A 文章编号:1004-4914(2006) 09-273-01一、理性认识基础的演变
理性人假设是经济学的基础, 它的出现使得经济学成为一门相对独立、自成体系的科学。古典经济学提出人是自私的动物, 人们从事经济活动的原初动机是在追求自我利益, 不是为了公益, 而且他在追求目标时, 能选择实现其目标手段, 并采取行动。新古典经济学把/经济人0置于完全竞争环境中, 假定经济人掌握完全的信息, 具有无限的计算能力, 由此提出了最大化原则, 即生产者利润最大化和消费者效用最大化。而且将对手的反应作为一种机械反应。西蒙的/有限理性0理论奠定了现代管理理论的基础, 为此他获得1977年的诺贝尔经济学奖。
二、是/完全理性0还是/有限理性0
经济学所指的理性人是指人是完全理性的, 为了探讨经济学中的/完全理性人0的假设, 本文引用在经济学教科书出现的一个例子。假设有一个人在拍卖一张1元的美钞, 游戏规则是出价最高者得之, 出价第2和第3者将按所报价交拍卖人。如果不存在合谋因素, 结果这张1元的美钞以3元的价格拍卖出去。咋一看, 也许令我们惊讶! 怎么会有人愿出3元买1元的美钞呢? 这似乎很不/理性0。在这里要注意到这是一个动态的过程, 当第一个人出价如0. 5元, 第二个人会出比他更高但低于1元的价格如0. 6元, 要是第一人此时不出价, 他会损失0. 5元, 如出价0. 7元则获利0. 3元(1-0. 7) , 所以他肯定会出价。如此下去, 当其中一个人出价到1元时, 他的收益是0, 但出价次之的人损失的是其报价如0. 9元。所以出价次之的人必须出比1元更高的价格, 从而使得损失最小, 如报价1. 1元, 这样他的损失只有0. 1元小于之前的0. 9元。如此反复下去就可能出现用3元买1元美钞的情况。这也就说明了人们在做出决策时总是根据目前的现状及经验做出决策。(至于为什么没人出更高的价格, 这与在场的人的收入或预期等有关。) 至此很多人会认为这是一个理性行为, 至少在过程上是理性的。因为从理性人假说出发, 每个人为使自己的效用最大化, 必然会使自己损失最小或收益最大化。但是经济学所讲的理性是指人都是/理性经济人0, 即理性人都掌握完全的信息, 能考虑到各种备选方案, 且拥有无限计算能力, 那么当他出价低于1元时, 他应考虑到会有人出比他更高且低于1元价格。由此, 任何低于1元的出价行为都是非完全理性的行为。相反如果一个人出价高于1元, 即使他得到此钞票也会损失。故最佳报价应是1元, 此时的收益为零。可见, 在完全理性的假设下, 出现的结果只能是第一人出价1元, 然后再没有第二人报出再高的价格, 其结果是不可能出现用3元买1张1元的钞票。而在微观经济学中, 该例子却被经常引用, 这是相互矛盾的, 那么为什么该例经常出现于经济学教科书中, 唯一可以解释的是在本例中假设前提不是/完全理性0, 而是/有限理性0。
微观经济学是以完全理性的经济人为假设前提, 完全理性的假设都在以下三种条件下做出:第一, 可供选择的备选行为是已知且固定的; 第二, 各种选择的结果的概率分布是已知的(对主观概率而言) ; 第
三, 目的是为了使一个给定的效用函数的期望值最大化。这种假设条件非常严格, 与实际生活不相符, 所以在运用方面受到很大限制。
如果在有限理性的假设下, 情况就不一样了。有限理性是指决策者无法找到全部的被选方案, 也不可能知道各种状态下出现的客观概率及不同状态下对自己的支付意义, 在多数情况下并不能对环境的任何变化做出最优的反应, 且处理信息的能力有限。可见, 在完全理性论下, 做出决策选择者必须满足一些严格的要求。首先, 选择者必须要有能力给每个可能的结果赋以明确的报酬值或至少一个明确的报酬范围, 也就是说决策者必须有能力进行这些计算。而实际上人类在做出决策时, 总是以过去的经验和有关的现状信息为依据, 不可能考虑到所有的备选方案, 当他遇到能达到目的的第一个满意的方案, 通常就是实际选择的方案, 所以结果不一定是最优的结果。因此, 西蒙认为, 有关决策的合理性理论必须考虑人的基本生理限制以及由此引起的认识上的限制。人类选择机制应该是有限理性的适应机制, 而不是完全理性的最优机制。
以下引用另外一个博弈论的例子(海滩占位) 来进一步说明。该例子讲的是在一个海滩上有两间小商店, 假设商店出售同质的东西, 顾客在海滩上平均分布, 顾客总是到距离他最近的商店买东西, 经过一系列选择过程, 结果是两商店最终将位置都确定在海滩中央。这也是一个动态博弈的过程。由于海滩上顾客是平均分布的, 所以选址在中间能达到最大收益。但在完全理性的假设下, 由于决策者拥有全部信息及无限信息处理能力, 所以两商店在初次确定地址时就应该选择在中间, 而不是经过一系列的换址才最终确定在中央, 这是有矛盾的。而为什么会出现例子中的情况呢? 完全理性论是无法解释的。其实, 决策者在处理这类问题时, 由于知识和能力两方面的局限性, 导致他们不能从一开始就做出最优的决策, 而只能根据自己的经验和现状做出满意的判断, 随着时间的推移, 决策者逐渐增加对现状的了解, 做出的决策也越接近于最优。该例中如果决策者不知道海滩上顾客的分布状况或分布是不均匀的, 在有限理性的假设下, 最终也会在同一位置上开店, 而在完全理性的假设下是无法确定起始开店的位置的。
三、结论
通过以上两个例子的分析, 可知在博弈论中的某些常见例子所得出的结果是与其假设前提相矛盾的。然而, 这样的例子却在经济学的教科书中屡次出现。如果对经济学的假设前提进行修改, 那么问题就迎刃而解。可见, 完全理性由于其基本的假设不符合实际, 只有在特定的情况下才能解释一些现象, 因此, 西蒙把经济主体在认识方面的局限性考虑在内) 包括知识和能力两方面的局限性, 从而使得西蒙的有限理性论符合更多的实际情况, 因此有必要对完全理性人假设作修改。参考文献:
1. 张良桥, 冯冲文. 理性与有限理性[J]. 世界经济, 2001(8)
2. 张义祯. 西蒙的/有限理性0理论[J]. 中共福建省委党校学报, 2000(8)
3. 赫伯特#西蒙. 现代决策理论的基石[M ]. 北京经济学院出版社, 1989
(作者单位:南华工商学院, 广东工业大学华立学院 广东广州 510507)
(责编:郑钊)
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