投资组合线性规划模型的一个简单应用

　　【摘要】在金融投资中，投资者总是希望投资风险最小化并且投资收益最大化，投资的收益和风险决策问题一直是投资者需要考虑的一个重要问题。本文试图通过建立一个简单的线性规划模型对投资组合决策问题进行分析。　　【关键词】投资组合 收益 风险　　投资组合（Portfolio）是指由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资者进行投资组合的主要目的在于分散风险并获得较高的收益率，而证券投资的收益率在于受许多不确定因素的影响，主要受企业因素、宏观经济政策与环境因素及市场因素的影响。证券预期收益率的不确定性使证券投资具有风险性，这种风险是与收益相伴而生的。证券的预期收益率越高，其投资风险也就越大。本文旨在通过建立风险最小，同时受益最大的线性规划模型来处理投资组合问题。　　参考文献　　[1] 赵静， 但琦. 数学建模与数学实验[M].北京：高等教育出版社，2000.　　[2] 何坚勇. 运筹学基础[M].北京：清华大学出版社，2000.　　[3] 邓刚毅， 许剑勇，周斌.风险投资组合的线性规划模型[J].数学的实践与认识，1999（1）：.　　[4] 杨海明， 王燕.投资学[M].上海：上海人民出版社，1998.　　作者简介：赵明阳（1988-），男，汉族，首都经济贸易大学金融学院金融学硕士，研究方向：资本市场投资。　　（责任编辑：刘晶晶）