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北美精算师考试简介

12/07

在国际上最具代表性和权威性,规模最大、拥有最多会员精算师的组织是美国的北美精算师协会(society of actuaries,简称soa),享有极高的声誉。目前拥有正式会员和准会员约16500名。

soa自1987年起与我国南开大学合作设立了精算教育培训项目,并于1992年在南开设立考试中心。目前,在北京、上海、天津、长沙、合肥、深圳、西安、广州共设有8个考试中心。

北美精算师协会精算师(含准精算师)的资格考试每年春季和秋季各进行一次,春季的考试一般安排在5月份的上旬和中旬,秋季的考试一般安排在11月份的上旬和中旬。

北美精算师协会的精算师资格分为两个层次,正式精算师(fsa)资格和准精算师(asa)资格。申请者要得到准精算师的资格,需取得300个学分。准精算师要通过100系列和200系列的考试,其中100系列考试共有200学分,一般为选择题,200系列考试共有100学分,一般为笔试题。在取得了准精算师(asa)资格后可以参加精算师(fsa)的资格考试,取得精算师的资格共需获得450个学分。精算师的考试共有五个方向:财务、团体保险和健康保险、个人寿险和年金、养老金及投资,每个方向均有不同的选修课。

考试方式为英文试题。第一阶段均为客观题。第二阶段有客观题和主观题。

精算师(asa)阶段

课程1:精算科学的数学基础(mathematical foundation of actuarial science)

主要内容及概念:微积分;概率论;风险管理(包括损失频率;损失金额;自留额;免赔额;共同保险和风险保费)。

课程2:利息理论,经济与金融(interest therory economics and finance)

主要内容及概念:利息理论;微观经济学;宏观经济学;金融学基础。

课程3:关于风险的精算模型(actuarica models)

主要内容及概念:保险和其他金融随机事件;生存模型;人口数据分析;定量分析随机事件的金融影响。

课程4:精算建模方法(actuarial modeling)

主要内容及概念:模型的定义;为何及如何使用模型;模型优缺点;确定性的和随机性的模型;模型选择;输入和输出分析;敏感性检验;研究结果的经验和反馈;回归分析;预测;风险理论;信度理论。

课程5:基本精算原理的应用(application of basic actuarial principles)

主要内容及概念:计划和产品设计;风险分类原理和技术;精算原理和实务在定价、费率厘定、建立保险基金及传统和新兴的应用领域中的应用;营销、分配和管理;负债和保险基金评估的精算技术。

课程6:金融与投资(finance and investments)

主要内容及概念:资本市场和基本投资原理;资产-负债管理。

精算师(fsa)阶段

课程7:精算模型应用

主要内容和概念:模型设计或选择;数据输入分析;数据输出分析;结果比较、检验和反馈。

课程8:特定的高级精算实务(advanced specialized actuarial practice)(从以下专题中选考一个方向)

主要内容和概念:(a)高级精算实务-财务(b)高级精算实务-团体人寿保险;个人和团体健康险(c)高级精算实务-健康管理实务(d)高级精算实务-个人寿险(e)高级精算实务-投资(f高级精算实务-加拿大养老金计划(g)高级精算实务-美国养老金计划。


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