计量经济学实验四——异方差的检验和修正
实验目的：学习建立回归模型，并进行异方差检验和对模型进行修正 实验内容：
1）试用OLS 建立居民人均消费支出和可支配收入的线性模型 2）检验模型是否存在异方差性
3）如果存在异方差性，试采取适当的方法估计模型参数 数据来源：第四章课后习题8
下表列出了某年中国部分省市城镇居民家庭平均每个全年可支配收入（X ）与消费性支出（Y ）的统计数据。
将数据通过excel 录入到eviews 中，对解释变量与被解释变量做散点图，选择解释变量作为group 打开，在数据表“ group ”中点击view/graph/scatter/simple scatter ，出现以上数据的散点图，如下图所示：
在Eviews 软件下，OLS （普通最小二乘法）估计结果如图所示：
2、异方差的检验
先采用G-Q 检验。在对20个样本按X 从大到小排序，去掉中间4个个体，对前后两个样本
前一个样本OLS 估计结果如图
后一个样本OLS 估计结果如图
于是得到如下F 统计量：
F=(RSS1/(8-1-1))/(RSS2/(8-1-1))=4.86
在5%的显著水平下，自由度为（6,6）的F 分布临界值F 0.05（6,6）=4.28，于是拒绝无异方差性的假设，表明原模型存在异方差性。
3、估计模型参数
首先，采用加权最小二乘法进行估计。在对原模型进行OLS 估计后，在eviews 的主菜单中选择“quick/generate series...”在出现的对话框中输入“e=resid”，点击确定生成新数列e ：为了寻找适当的权，作关于X 的ols 回归，结果如下：
图的结果显示，X 前的参数在5%的显著性水平下不为零，同时，F 检验也表明方程的线性关系在5%的显著性水平下成立。
其次，采用异方差稳健标准误法修正原OLS 的标准差，得到下图所示的估计结果：
任然可以看出，变量x 对应参数修正后的标准差比ols 估计的结果有所增大，这表明原模型OLS 估计结果低估了X 的标准差。